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시스템 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까요? 결과적으로 말하면, 로직에 달린 것이 아니라 꾸준한 운용원칙만 있으면 확률이 높다 입니다. 투자에서 단정을 할 수는 없지요. 현재를 기준으로 거의 2년 가까이 시스템 트레이딩으로 인한 실적을 꾸준히 올리고 있습니다. 꾸준히 올리는 것에 비하면 아직 보잘것 없는 사이트이지만, 나름 꾸준함에 있어서는 의미를 부여하고 싶습니다.
그러면 알고리즘 트레이딩 전략 현재 SysFund는 수익중이냐? 아닙니다. 손실을 기록하고 있습니다. 다만, 현 시장에서의 상황과 비교 분석하여 어느정도 효용성이 있는지 한 번 살펴보고자 합니다. 반복적으로 드리는 말씀이지만, 대단한 알고리즘이 돈을 벌어주는 것이 아닌, 단순하고 지루한 원칙이 수익을 벌어줄 확률이 매우 높다고 생각하고 있고 그 생각을 실천하면서 기록하고 있습니다.
시스템 트레이딩이란 정해진 원칙에 따라 진입과 청산을 반복하는 일련의 체계를 말합니다. 꼭 대단한 프로그램이 아니라, HTS의 검색식을 사용하면서 종목을 추출하고, 정해진 원칙에 따라 매수와 매도를 반복한다면 그 역시 매우 훌륭한 시스템 트레이딩 입니다. 화려한 컴퓨터 화면에 숫자가 계속 바뀌는 알고리즘 트레이딩 전략 것이 시스템 트레이딩이 아닙니다.
2017년 11월 즈음부터 현재까지 운용하고 있는 시스템 트레이딩의 기록입니다.
대세 하락장에서의 시스템트레이닝 수익과, 지수를 중첩한 그래프 입니다. 이렇게 보면 뭐 비슷하네 그럴수도 있습니다. 하지만 기간별 상관계수를 비교해보면 전혀 다른 결과가 나옵니다.
즉, 수익률과 상관계수를 살펴보면, 하락장에서는 상관계수가 감소하고, 상승장에서는 상관계수가 올라가는 곡선을 보이고 있습니다. 하락장에서는 하락을 덜 받고, 상승장에서는 그 흐름을 타고 상승한다는 것으로 해석 될 수 있는 그래프 입니다.
2017년 말경부터 현재까지 지수가 계단식 하락을 하고 있는 이 상황에서 의미 있는 지표 입니다. 하락장에 손실을 최소화 할 수 있었던 원인이 궁금하지 않으십니까? 사실 투자는 수익보다는 손실제어가 1순위 이니 궁금하실 겁니다.
다름아닌 확실한 손절 이었습니다. 시스템 트레이딩의 최대 장점은 가차없는 매수와 매도 입니다. 인간은 감정의 동물입니다. 매수 매도를 거침없이 할 수 있는 투자자는 극히 드뭅니다. 시스템 트레이딩의 핵심은 매수와 매도에 대해 컴퓨터를 이용하는 것입니다. 엄청난 컴퓨팅 파워를 이용해 화면에 숫자가 가득하고, 대단한 분석을 하는 것이 시스템 트레이딩이 결코 아닙니다.
(이런 화면이 목적이 아닙니다.)
직접 경험했던 일입니다. 2019년 6월 11일날 신라젠을 54,200원에 매수를 하였습니다. 그리고 정확하게 29일 후인 7월 10일에 41,700원으로 손절 하였습니다. 손실률은 -23%가 넘었습니다. 현재 시점으로 신라젠 주식이 얼마인지 아십니까? 10,950원 입니다. 4분의 1토막이 난 것입니다. 현재까지 주식을 보유했으면 손실은 눈덩이 처럼 커졌을 것입니다. 물론 향후에 신라젠이 크게 상승을 할 수도 있습니다만, 한정된 자원으로 효율적으로 투자를 하기 위해서는 짧은 실패를 인정하고 다른 종목으로 관심을 기울이는 것이 결코 나쁜 선택은 아닐 것입니다.
시스템 트레이딩을 이용하는 가장 큰 목적이 바로 인정사정 없는 컴퓨터의 매수와 매도 기능입니다. 이 기능을 잘 활용한다면 분명 더 나은 투자결과를 얻을 수 있을 것입니다. 다시한번 정리하자면 시스템 트레이딩의 핵심은 엄청난 분석과 데이터의 처리가 아니라, 운용 자체를 기계적으로 칼같이 하는 것입니다. 아무리 데이터 분석을 잘하고 화려한 화면을 보여준다고 하더라도, 운영자체를 시스템 적으로 하지 못하면 모든 것이 무용지물이라 할 수 있습니다.
시스템 트레이딩은 분석이 아니라 운용방법에 초점 을 맞추는 것이 훨씬 접근이 쉬울뿐더러, 변화하는 시장에 적응하기도 용이할 것입니다.
▲ [사진=퀀트북]
[일간투데이 이영우 기자] 전체 투자 시장에서 글로벌 총 자산의 25%가량이 알고리즘에 의해 관리될 정도로 알고리즘 트레이딩의 규모가 알고리즘 트레이딩 전략 점점 커지고 있다. 전체 투자시장의 거래 추세가 지속적인 변화를 겪고 있기 때문에 트레이딩 알고리즘 역시 지속적으로 검증하고 업데이트하는 것이 시스템 트레이딩의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 실제 글로벌 대규모 자산 운용사인 ‘BlackRock’에서도 알고리즘을 통한 투자 역량을 차세대 동력으로 주력하고 있다고 밝힌 바 있다.
이처럼 트레이딩 시장에서 알고르즘 트레이딩의 중요성이 점점 커지고 있는 가운데, 스타트업 '퀀트북'이 블록체인을 활용해 투자 전략 알고리즘에 집단 지성을 더했다고 밝혔다.
퀀트북은 일반 투자자들이 확인할 수 있는 범위와 투자 정보가 한정됐다는 점과 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 얻을 수 있는 방법을 찾기 어렵다는 점을 개선하기 위해 개발됐으며, 커뮤니티 기반의 투자 데이터 마켓 플레이스를 목표로 한다.
블록체인 기술을 활용해 투자 시장의 다양한 전략 알고리즘에 대한 거래 데이터를 투명하게 제공하고, 누구나 쉽게 접할 수 있는 효율적인 투자 프로세스 구축 효과를 기대할 수 있다. 커뮤니티 참여자들이 각종 트레이딩 알고리즘을 시뮬레이션하고 백테스팅 결과를 공유할 수 있으며, 이후 커뮤니티의 구성원들이 해당 전략에 대한 토론을 진행할 수 있다.
퀀트북은 투자 토너먼트를 통해 커뮤니티의 참여를 유도한다는 방침이다. 또한, 커뮤니티의 활성화에 기여하는 참여자에게는 인센티브를 지급해 보다 건설적이고 자발적인 투자 커뮤니티 생태계를 구축하고자 한다.
이 같은 전체 생태계의 데이터들은 퀀트북 데이터 센터에 모이게 된다. 데이터 센터는 퀀트 과학자와 퀀트 알고리즘 트레이딩 전략 전략가, 커뮤니티 기반 마켓 플레이스, 제3자 서비스 제공자 등에 의해 퀀트 관련 자료들이 수집된다. 이러한 각종 거래 데이터들을 처리 및 가공하고, 거래 지수와 온체인 트렌잭션 등을 공개할 계획이다.
퀀트북 관계자에 따르면 "기존에 소수의 전문 기관만의 전유물이었던 불균형적 투자 시장을 일부 개선하기 위해 여러 커뮤니티 구성원(퀀트 전략가, 퀀트 과학자, 기여자, 알고리즘 트레이딩 전략 중재자)에 대한 정의를 도입했다는데 큰 의의가 있다"며 "이들은 각자 커뮤니티의 전략 발표 및 개발, 커뮤니티 교육, 문제 해결 활동을 하게 되며, 이를 통해 커뮤니티 활성화와 확장에 기여하게 된다"고 전했다.
(주)하이퍼리즘 알고리즘 트레이딩 산업기능요원(병역특례) 채용공고
1. 회사 소개
- 하이퍼리즘은 서울대학교/포항공과대 출신 엔지니어들로 구성된 국내 최고 암호화폐 알고리즘 트레이딩 헤지펀드입니다. 2019년도에는 카카오, 카카오인베스트먼트, 스프링캠프(네이버 100%투자 자회사), VIP자산운용으로부터 투자를 유치하였습니다.
- 창업 이후 매년 매출/이익이 안정적으로 성장하고 있으며, 합리적 기업 문화와 투명한 성과급 제도를 가지고 있습니다. 또한 수학올림피아드/정보올림피아드 메달리스트 출신 상위 0.1%의 동료들과 근무할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다.
2. 주요 사업
• 알고리즘 트레이딩 전략 인프라
- Rust 언어를 이용한 고성능 백테스트 툴 개발
- Rust 언어를 이용한 고성능 주문집행 시스템 개발
- 주요 암호화폐 거래소의 API 클라이언트 개발 및 최적화
- Rust와 Solidity를 이용한 이더리움 DeFi 트레이딩 전략 개발
• 서비스
- 자산운용 수익률 모니터링을 위한 사내 웹 서비스 개발
- 자산운용 수익률 고지를 위한 알고리즘 트레이딩 전략 고객용 웹 서비스 개발
3. 기술 스택
• Rust
• Full Stack
- Typescript, Node.js
- React, Vue.js, Storybook
- Nest.js 또는 Node.js 관련 프레임워크(Serverless)
- Testing Lib(Jest, ava)
- DB(MongoDB, MySql)
• AWS
- EC2, S3, CloudWatch, Lambda
• Docker
• TravisCI
4. 추구하는 인재상
- 적극적인 커뮤니케이션으로 프로젝트를 부스트업 할 수 있는 능력
- 주도적으로 프로젝트를 기획/개발 할 수 있는 의지
- 새로운 기술과 경험에 대한 적극적인 관심
- 체계적인 코드리뷰와 프로젝트 관리에 책임감 있게 임할 수 있는 자세
5. 자격조건
• 시스템 프로그래머
- C / C++ / Rust 등 시스템 프로그래밍 언어를 능숙하게 사용할 수 있는 분
- Performance critical한 소프트웨어 개발 경험이 있는 분
- 컴퓨터공학 전반(데이터구조, OS, DB, 네트워크 등)에 대한 이해가 있는 분
- 비동기 / 병렬 프로그래밍에 익숙하신 분
• 풀스택 엔지니어
- 2년 이상의 웹서비스 개발 경험 또는 그에 준하는 경험이 있다고 스스로 평가하는 분
- 컴퓨터공학 전반(데이터구조, OS, DB, 네트워크 등)에 대한 이해가 있는 분
- 새로운 언어와 프레임워크 알고리즘 트레이딩 전략 학습에 거부감이 없는 분
6. 우대사항
• 시스템 프로그래머
- Rust로 개발한 상용 서비스 출시 경험
- 오픈소스 프로젝트 기여 경험
- 트레이딩 시스템 개발 경험
- 로우 레이턴시 실시간 서비스 개발 경험
- AWS 상용 프로젝트 경험
- 애자일 소프트웨어 개발 경험
- 블록체인 및 암호화폐 기술에 대한 전반적인 이해
- 이더리움 및 Solidity 개발 관련 지식
• 풀스택 엔지니어
- React 또는 Vue, Redux, Webpack, ES6, Babel, Eslint 개발 경험이 있으신 분
- 웹 차트 라이브러리 사용 경험이 있으신 분
- 클라우드서비스 개발경험이 있는 분
- 최신 Javascript 기술에 관심이 있고, 변화를 follow up 하시는 분
- 최신 개발 트렌드에 대해서 관심이 있고, 공유하기를 좋아하는 분
- 블록체인 및 암호화폐 기술에 대한 전반적인 이해
- 이더리움 및 Solidity 개발 관련 지식
7. 업무 환경
• 복지
- 유연 근무제
- 임직원 펀드 출자 가능
- 팀워크를 위한 해외/국내 워크샵(홍콩, 일본, 베트남, 제주도, 인천, 강릉)
• 장비 제공
- Macbook Pro 16" 또는 동급의 노트북이나 iMac
- 4k 32인치 모니터
• 협업을 위한 툴
- Slack, Notion, Github
8. 지원 방법
- 2021년 4월 18일까지 [email protected] 으로 자유양식 이력서 및 포트폴리오 제출
개인 Github 계정 있을 경우 이력서에 명시
- 산업기능요원 보충역 및 현역 지원 가능. 지원 시에 반드시 보충역/현역 여부 명시
- 채용 프로세스: 서류 → 1차 면접 → 과제 → 2차 면접 → 채용 확정
- 담당자: 오상록 대표 / [email protected]
[트레이딩] 월 복리 재투자 기준 투자 성과 시뮬레이션 분석
현재 시스템 트레이딩 전략을 테스트하고 알고리즘 트레이딩 전략 운용하면서 목표로 삼고 있는 수익률은 월 단위로 월초 자본금의 5% 정도이다. 지금까지는 목표 수익률을 잘 달성하고 있지만, 앞으로 이보다 낮아질지 높아질지 불확실한 상황에서 향후 5년간 특정 수익률 하에서 재투자하는 경우 어느정도까지 수익이 발생할 수 있을지 시뮬레이션을 해봤다.
나 스스로도 욕심내서 시드 금액을 대책없이 늘리거나 무리하게 투자하지 않기 위해서 필요한 시뮬레이션이다.
초기 투자금 : 20,000,000원
종목 진입금액 : 1,000,000원 (자본금의 5%)
5년간 재투자를 가정했을 때 월 수익금과 진입금액은은 1백만원에서 17.8백만원으로 증가하였고, 자본금은 2천만원에서 3.7억으로 증가하는 것으로 나타났다.
그렇다면 수익률이 3%로 낮아지면 어떨까?
자본금과 월 수익금이 약 5배 증가하는 것으로 보인다.
이번에는 손해는 보지 않고 0%~5%에서 랜덤하게 수익률이 발생하는 것으로 변경해보았다.
자본금은 99.7억원으로 늘었지만 평균적으로 3% 수익를 내는 것보다 다소 부진해보인다.
다음은 좀더 공격적인 투자를 한다고 가정하고 -2%~10%의 수익률이 발생하는 것으로 변경해보았다.
일부 자본 감소 구간이 발생하긴 알고리즘 트레이딩 전략 하지만 꾸준히 우상향하고 5년뒤 자본금은 1.7억원으로 약 8.5배 증가한 것으로 나타났다.
이번에는 좀더 수익률을 낮춰서 -5%~10%의 수익률이 발생하는 것으로 변경.
자본금은 1.2억원 정도로 감소했지만 그래도 어느정도 우상향하는 모습을 보인다. 아무래도 가장 현실에 가까운 모습이 아닐까 생각된다.
시뮬레이션 기간을 10년으로 늘리는 경우에는 경로 의존적인 모델의 특성 때문에 결과 값이 매우 달라지는데, 50번 시뮬레이션 했을 때 평균적으로 자본금의 경우 약 3.5억원 정도로 나타난다. (표준편차 1.8억원)
결론적으로 월 평균적으로 기대 수익률이 +이고 이를 계속적으로 재투자하는 경우 복리효과가 발생하고 기간이 길어질수록 수익률은 크게 증가하는 것을 확인할 수 있다.
그리고 당연한 말이지만 기대 수익률을 +로 유지하고 향상시키는게 제일 중요하기 때문에 끊임없이 전략을 보완해 나가는 것이 필요할 듯 하다.
판테온X는 콘텐토스의 코스TV를 통해 트레이딩 전략 오픈마켓 사업을 본격화하고 관련 서비스를 공개한다. 판테온X 제공
[스트레이트뉴스 신용수 기자] 판테온X는 콘텐토스의 코스TV를 통해 트레이딩 전략 오픈마켓 사업을 본격화하고 관련 서비스를 공개한다고 9일 밝혔다.
판테온X는 크립토 트레이딩 전략 마켓 플레이스와 지식 네크워크 및 인공 지능으로 구성된 서비스를 제공하는 프로젝트다. 정해진 규칙에 따라 자동매매를 하는 알고리즘 기반 봇 제공자와 수동매매 전문가는 ‘전략 마켓플레이스 볼타((VOLTA)’를 통해 매매 전략을 제공하고 투자자들은 이를 자유롭게 사용할 수 있다.
업체에 따르면 콘텐토스는 매달 6000만명의 글로벌 유저와 100만명 이상의 콘텐츠 제작자가 사용하는 서비스다. 판테온X에서 활동하는 매매전략 제공자들이 콘텐토스 서비스의 국내외 사용자들에게 트레이딩 전략을 홍보하고 사용자를 유치할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 보인다.
코스TV는 최근 디파이(가상자산을 활용한 경제 생태계) 관련 영상을 다루는데 주력하고 있다. 국내 가상자산 공시 플랫폼 쟁글의 ‘쟁글티비’와 협력하여 관련 영상을 제공하고 있다.
판테온X는 콘텐토스의 코스TV를 통해 암호화폐 유저들에게 디파이 서비스 및 관련 콘텐츠를 제공할 방침이다.
홍성인 판테온X의 대표는 “볼타에서 활동하는 매매전략 제공자들이 콘텐토스의 코스TV를 통해 국내 뿐만 아니라 글로벌 사용자에게도 매매전략을 알릴 수 있을 것으로 기대되고 앞으로 다양한 디지털자산 관리 서비스를 지원하며 금융 혁신에 앞장설 것”이라고 말했다
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